Матвеев А. А. Марковская модель авторегрессии с гетероскедастичными остатками / А. А. Матвеев, К. П. Шадурскис // Систем. дослідж. та інформ. технології. - 2008. - № 2. - С. 97-109. - Библиогр.: 10 назв. - рус.Проанализированы временные ряды для построения прогнозируемых значений с помощью теории цепей Маркова. Главная задача - нахождение оценок переходных вероятностей марковской цепи на основании наблюдаемых данных временного ряда. Доказано, что нахождение таких вероятностей, отвечающих всем требованиям, сводится к задаче квадратичного программирования на симплексе. Построены состоятельные и несмещенные оценки переходных вероятностей с использованием решения задачи квадратичного программирования в среде MATLAB. Полученные оценки проверены экспериментально методом Монте-Карло. Індекс рубрикатора НБУВ: З813.8
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж24036 Пошук видання у каталогах НБУВ
![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|