Исследована проблема формирования входного пространства признаков для решения задачи прогнозирования финансовых временных рядов с использованием искусственных нейронных сетей. Предложен подход к решению данной задачи, основанный на использовании кластерного анализа. В качестве инструмента кластерного анализа применена искусственная нейронная сеть Кохонена. Приведено сравнение предложенного подхода с известными подходами к решению данной задачи. Даны показатели качества кластеризации и достоверности распознавания класса. Экспериментально подтверждена эффективность предложенного подхода при прогнозировании финансовых временных рядов, а именно сокращение затрат времени анализа и повышение достоверности полученного прогноза. Обозначены перспективы дальнейшего развития данного направления исследований.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"