Описаны теоретические результаты, полученные за последние два года в прикладной области GAM (обобщенных аддитивных моделей), которые принадлежат к статистическому обучению и важны во многих случаях получения предсказаний, например, в финансовой математике или в науках о жизни (например, в вычислительной биологии и экологии). Эти модели имеют вид <$E psi (x)~=~beta sub 0~+~sum sub {j~=~1} sup m f sub j (x sub j )>, где <$E psi> - предсказывающие функции. Они фильтруются алгоритмами локального выигрыша с использованием рассеянного сглаживания, предложенного Hastie и Tibshirani (1987 г.). Aerts, Claeskens и Wand (2002 г.) использовали сплайновые обобщенные аддитивные модели со штрафом, чтобы получить некоторые аппроксимации. Предложены математическое моделирование со сплайнами, основанное на новом кластерном подходе к входным данным x, их плотности и вариации выходных данных y. Ограничивая (штрафом) члены второго порядка (кривизну) сплайнов, включена регуляризация обратных задач и получена более грубая аппроксимация. На первом этапе представлена улучшенная модификация и исследован алгоритм обратных шагов, который ранее применялся к аддитивным модулям. Затем с использованием языка теории оптимизации инициированы будущие исследования методов решения с использованием математического программирования.

Індекс рубрикатора НБУВ: У.в611.90 + Е.в641.2

Рубрики:

Математична економіка

Шифр НБУВ: Ж24036 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"