Представлено общее описание финансовых рисков, подходов к описанию рисков и математических методов расчета и моделирования рисков. Описана структура риска, даны рекомендации по снижению различных видов рисков в разных ситуациях и предупреждению их возникновения. Приведены математические методы описания и расчета рисков: разрывы, простой Value at Risk (VaR), <$E DELTA>-нормальный VaR, <$E DELTA - gamma>-нормальный VaR, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло. Для каждого метода приведены примеры расчета и описаны их преимущества и недостатки. Рассмотрены следующие виды рисков: операционный, рыночный, кредитный, деловой, ликвидности, юридический. Для расчета рыночных рисков используется несколько методов, из них самый простой - расчет наибольшего убытка при заданном уровне доверия. Процентный риск и риск потери ликвидности могут быть рассчитаны с учетом разрывов активов и пассивов. На больших исторических выборках можно использовать метод исторического моделирования. Наилучшие результаты показывает метод Монте-Карло, основанный на моделировании процессов с заданными характеристиками.

• Гасанов Айдин Сардар Огли (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"