Удосконалено теорію оцінки невідомих параметрів нелінійних моделей регресії за допомогою М-оцінок для широкого класу функцій регресії та різноманітних типів випадкових шумів. Зокрема, одержано достатні умови сильної конзистентності М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом і слабкозалежним стаціонарним шумом або сильнозалежним гауссівським стаціонарним шумом. Проаналізовано результати спостережень, що здійснюються за деяким планом регресійного експерименту та за його відсутності. Для моделей з неперервним часом і слабкозалежним стаціонарним гауссівським шумом знайдено достатні умови асимптотичної нормальності М-оцінок. Одержано достатні умови асимптотичної нормальності <$Eroman {L sub p }>-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії з неперервним часом і сильнозалежним стаціонарним гауссівським шумом. Наведено достатні умови конзистентності й асимптотичної нормальності оцінок Коенкера - Бассета параметрів нелінійних моделей регресії з дискретним часом і незалежними однаково розподіленими несиметричними похибками спостережень.

• Орловський Ігор Володимирович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"