Дисертаційну роботу присвячено проблемам оптимального керування новим для математичної теорії керування об'єктами: стохастичними різницевими рівняннями типу Вольтерра. Знайдено необхідні умови оптимальності керування системами, які задаються нелінійними стохастичними різницевими рівняннями. Побудовано синтез оптимального керування лінійно-квадратичної задачі. Описано алгоритм побудови послідовних наближень до оптимального керування квазілінійною стохастичною системою. Розв'язано задачу оптимальної стабілізації, тобто побудовано оптимальне у розумінні даного критерію якості керування, яке водночас стабілізує розв'язок даної системи до стійкого в середньому квадратичному та сумовного у середньому квадратичному. Розв'язано задачу побудови оптимальної у середньоквадратичному розумінні оцінки гауссівського частково спостережуваного випадкового процесу відносно спостережень із запізненням. Доведено, що шукана оцінка має вигляд суми добутку детермінованої матриці до значень спостережуваного процесу. Детермінована матриця є єдиним розв'язком різницевого аналога рівняння типу Вінера - Хопфа. За допомогою двох методів побудовано синтез оптимального керування частково спостережуваним лінійним випадковим процесом Вольтерра відносно результатів спостережень, які містять запізнення.

• Брадул Наталя Валеріївна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"