Побудовано моделі ціноутворення дисконтних векселів, виявлено вплив функції використання дисконтних векселів з певними властивостями залежно від обсягу їх випуску, суми платежів, безризикової ставки відсотка та строку платежу для закупівлі головних енергоносіїв та електроенергії. На підставі використання ланцюгів Маркова та ергодичної теореми для неперервних справа даних ланцюгів одержано модель щодо обчислення облікової ставки векселів за умов перехідної економіки, проведено практичну апробацію одержаних результатів на базі даних Департаменту фінансового менеджменту котирування боргових зобов'язань. Вперше запропоновано концепцію та побудовано стохастичну модель ціноутворення акцій. Сформульовано та доведено теорему для обчислення ціни акції. На підставі використання моделі Кокса - Росса - Рубінштейна розроблено стохастичні моделі ціноутворення акцій з урахуванням впливу зовнішнього середовища, що перебуває у різних станах. Із застосуванням теорії марківських і напівмарківських процесів еволюцію вартості представлено у графічному вигляді та створено модель для обчислення вартості акцій уздовж траєкторії. Запропоновано концепцію та побудовано математичну модель короткострокового прогнозування виробництва головних енергоносіїв та генерації електроенергії у Львівській області.

 Автореферати дисертацій 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"