З урахуванням чинників програмної торгівлі, а також засобів економіко-математичного моделювання досліджено цінові процеси на ринку опціонів. Наведено порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування ціни опціону, скориговано класичний підхід щодо визначення структури хедж-портфелю. Запропоновано економіко-математичну модель, одержано її точний розв'язок. Досліджено модель зі зворотнім зв'язком урахування наявності на ринку програмної торгівлі, запропоновано ітераційний процес знаходження її наближеного аналітичного розв'язку. Зроблено висновок про доцільність і ефективність застосування даних методів у разі використання валютних деривативів на фінансовому ринку України.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Сільченко Марина Валеріївна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"