Сільченко М. В. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.03.02 / М. В. Сільченко; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2002. - 19 c. - укp.З урахуванням чинників програмної торгівлі, а також засобів економіко-математичного моделювання досліджено цінові процеси на ринку опціонів. Наведено порівняльний аналіз існуючих методів прогнозування ціни опціону, скориговано класичний підхід щодо визначення структури хедж-портфелю. Запропоновано економіко-математичну модель, одержано її точний розв'язок. Досліджено модель зі зворотнім зв'язком урахування наявності на ринку програмної торгівлі, запропоновано ітераційний процес знаходження її наближеного аналітичного розв'язку. Зроблено висновок про доцільність і ефективність застосування даних методів у разі використання валютних деривативів на фінансовому ринку України. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)0-861в611
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА319200 Пошук видання у каталогах НБУВ
Повний текст Автореферати дисертацій Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|