Розроблено теоретико-методологічні положення економіко-математичного моделювання фінансових ризиків. Розвинуто інструментарій їх аналізу, вимірювання та моделювання. Побудовано та досліджено економіко-математичні моделі управління ризиком. Обгрунтовано роль процедур вимірювання та рейтингової оцінки фінансових ризиків у межах різних концептуальних підходів. Розроблено логіку й інструментарій стохастичного моделювання даних ризиків. Змодельовано асиметрію та екстремальні збитки у межах різних підходів до їх вимірювання. Запропоновано методику урахування скосу та ексцесу на базі функції Грама - Шарльє у разі моделювання величини умовного капіталу-під-ризиком. Запропоновано методики розрахунку величини "економічного капіталу" фінансових інститутів. Досліджено логіку рейтингового моделювання фінансових ризиків. Розвинуто експертний підхід до рейтингового оцінювання. Запропоновано нечітко-множинний підхід до моделювання фінансових ризиків зі спеціальною агрегацією окремих функцій належності з допомогою копул. Побудовано систему рейтингових моделей ліквідності портфеля акцій. Розроблено експертні процедури аналізу систем ризик-менеджменту українських банків і методику побудови двохетапної чотирьохстратифікованої вибірки з головною компонентою у формулі нейманівського розміщення. Базуючись на розроблених процедурах, проведено два експертні дослідження у банківському секторі України.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Камінський Андрій Борисович (1970–) (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"