Дисертацію присвячено питанням економіко-математичного моделювання інвестиційного портфеля. Проведено комплексний аналіз існуючих підходів щодо вибору оптимального інвестиційного портфеля. Розкрито особливості їх використання та теоретико-практичну цінність і недоліки. Розроблено класифікацію економіко-математичних моделей інвестиційного портфеля. Досліджено ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбаченні доходності фінансових активів, а також використання традиційних і альтернативних оцінок доходності та ризику у процесі моделювання інвестиційного портфеля. Запропоновано методи врахування історії ринку в побудові оцінок доходності і ризику фінансових активів, способи врахування у моделях особистих переваг інвестора. Розроблено економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем, високу ефективність яких обгрунтовано теоретично та доведено на практиці.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Пешко Олександр Валерійович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"