Дисертацію присвячено методам розв'язання задач неопуклого стохастичного програмування, включаючи локальну та глобальну стохастичну оптимізацію, цілочисленне стохастичне програмування, локальну та глобальну оптимізацію ймовірностей та функцій сподіваної корисності, стохастичну оптимізацію розривних функцій. Метод стохастичних квазіградієнтів Ю.М.Єрмольєва узагальнено та поширено на неопуклі стохастичні задачі локальної оптимізації узагальнено диференційованих, локально ліпшіцевих та розривних функцій математичного сподівання за неопуклих обмежень. На базі стохастичних оцінок оптимальних значень, одержаних за допомогою перестановки операторів мінімізації і математичного очікування, розроблено новий стохастичний варіант методу гілок та меж для розв'язання задач стохастичного дискретного програмування та стохастичної глобальної оптимізації за детермінованих та стохастичних обмежень. Запропоновано та обгрунтовано апроксимаційний підхід до оптимізації негладких та розривних функцій математичного сподівання, функцій ймовірності та сподіваної корисності за обмежень.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Норкін Володимир Іванович (1951–) (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"