Соловейко О. М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / О. М. Соловейко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 20 c. - укp.Розглянуто моделі, які узагальнюють класичні моделі Блека -Шоулса та Мертона. Ропозділено задачі на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів за граничного переходу в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом. Доведено збіжність за параметром справедливої ціни платіжного зобов'язання на ринку зі стрибками. Індекс рубрикатора НБУВ: У010.295.325.621.2В611.311
Шифр НБУВ: РА374676 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Автореферати дисертацій Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|