Встановлено найбільш перспективні напрями використання математичного інструментарію для аналізу поведінки фінансових інструментів і аргументовано необхідність застосування теорії нечітких множин, мір і інтегралів для врахування чинника ринкової невизначеності. Модифіковано класичну модель Блека-Шоулса визначення премії опціонів купівлі та продажу європейського стилю на акції для випадку нечітких вхідних даних. Виведено аналітичні вирази інтервалів оцінювання доходу базових опціонних комбінацій і проведено вибір оптимальної опціонної стратегії на підставі критерію максимізації очікуваного доходу із застосуванням принципів теорії нечіткого інтеграла Сугено.

 Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Купрій Наталія Анатоліївна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"