Досліджено асимптотичну поведінку розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі скінченною передісторією. Доведено теореми існування та єдиності l-го моменту сильного розв'язку стохастичного інтегро-диференціального рівняння Вольтерри з інтегралом за пуассоновою мірою. Одержано необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному для розв'язків лінійних стохастичних диференціально-різницевих і диференціально-функціональних систем нейтрального типу. Одержані теоретичні результати застосовано для аналізу поведінки інвестора на (B,S)-ринку цінних паперів.

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.505.11

Шифр НБУВ: РА368337 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Автореферати дисертацій 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Малик Ігор Володимирович (фізико-математичні науки)
• Малик Іван Васильович (філософські науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"