Наведено теоретичні відомості про стохастичні та стаціонарні випадкові процеси. Розглянуто загальну функцію розподілу процесів, ланцюги Маркова, процес Пуасона та марківські випадкові процеси з незчисленною кількістю станів. Описано класичну модель ризику та процеси з ортогональними прирістами. Запропоновано методи інтегрування випадкових процесів, а також спектрального розвинення стаціонарної випадкової функції на скінченному та нескінченному проміжку часу та її перетворення за допомогою стаціонарної лінійної системи. Запропоновано метод спектрального розвинення випадкової функції у комплексній формі.

Изложены теоретические сведения о стохастических и стационарных случайных процессах. Рассмотрены общая функция распределения процессов, цепи Маркова, процесс Пуассона и марковские случайные процессы с неисчеслимым количеством состояний. Описана классическая модель риска и процессы с ортогональными приростами. Приведены методы интегрирования случайных процессов, а также спектрального развития стационарной случайной функции на конечном и бесконечном промежутке времени и ее преобразования с помощью стационарной линейной системы. Предложен метод спектрального развития случайной функции в комплексной форме.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"