Решена задача адаптивного прогнозирования многомерных временных рядов, характеристики которых могут резко изменяться непредсказуемым образом с течением времени. Введена нейросетевая архитектура с синапсами - динамическими фильтрами и предложен алгоритм обучения, сочетающий в себе как высокое быстродействие, так и фильтрующие свойства. Предлагаемый фильтр-предиктор предназначен для использования в задачах технического анализа, связанных с оперативным предсказанием биржевых курсов.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"