Рассмотрен вопрос определения оптимального интервала адаптации алгоритма динамического управления капиталом для нестационарного случая методами расчета показателя Херста (МРПХ) и построения автокорреляционной функции (МПАКФ) для анализа временных рядов. Проанализировано влияние выбора интервала адаптации на эффективность алгоритма. Из анализа полученных результатов следует, что МРПХ позволяет более эффективно, чем МПАКФ, определить интервал стационарности модели функционирования экономической системы.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"