Duda J. T. Coomodity trade risk reduction by using optimization techniques to construct customized currency baskets / J. T. Duda, A. Augustynek, І. V. Borshchuk // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2010. - № 682. - С. 208-228. - Библиогр.: 16 назв. - англ.Представлено концепцію зменшення ризику трансакцій на глобальному сировинному ринку. Ідея полягає у конструюванні кошика валют, що мінімізує усереднену змінність цін вибраних товарів. Використано денні котировки курсів семи валют, доповнених курсами SDR, а також цінами срібла та золота для перерахунку денних цін товарів, виражених в USD. Використано метод мінімально-квадратичної оптимізації для знаходження валютного кошика (вираженого частками окремих валют), що мінімізує в чотирирічному періоді дві міри ризику, тобто варіацію результуючого часового ряду цін, а також варіацію багатьох приростів цих цін. Ці міри усереднено для множини вибраних товарів. Результати розрахунків для шести кольорових металів за останні 11 років показують, що спеціалізований кошик сконструйований у такий спосіб може бути кориснішим, ніж типово використовувані валюти (USD, EURO, SDR). Індекс рубрикатора НБУВ: У584.30-803.0
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|