Для формування портфелю цінних паперів, який водночас задовольняє критеріям максимальної ефективності та мінімального ризику, запропоновано модель у вигляді задачі векторної оптимізації. Розв'язання задачі здійснено комбінованим методом, на першому етапі якого використано випадковий пошук, на другому - симплекс, що деформується в процесі пошуку.

• Самородов Борис Вадимович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"