Розглянуто причини і механізм синтезу угод про форвардну процентну ставку (FRA) з двох протилежних депозитів на різні терміни. Описано специфікація FRA характерна для міжбанківського ринку. Розроблено математичну модель ціноутворення FRA. Запропоновано практичні рекомендації для котирувань FRA.
Шифр НБУВ: Ж73250Пошук видання у каталогах НБУВДодаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"