Мета роботи - визначення доцільності вкладання тимчасово вільних коштів підприємства в короткострокові інвестиційні проекти, а саме: гра на валютній біржі такими коштами; виявлення найбільш прибуткових м'яких дійсних валют відносно однієї з твердих валют - долара США; розробка економіко-математичної моделі оптимізації валютного портфелю. Початкові дані вартостей валют відносно гривні за інформаційно забезпечений період піддано детальному аналізу на предмет відповідності критеріям для подальших розрахунків. За допомогою економіко-математичної моделі знайдено дохідності кожного виду валют і дохідність найбільш прибуткового портфеля валют, завдяки якому його власник - інвестор одержуватиме максимальний прибуток. Для розрахунку портфеля використано розроблену ризиково-дохідну модель. За результатами розрахунків визначено найбільш і найменш вигідні валюти та оптимальний портфель валют для гри на валютній біржі. Визначено склад оптимального (найбільш прибуткового) портфеля валют за розглянутий період часу. Дохідність оптимального портфелю дорівнює 0,0011 або 0,11 % у разі мінімальної ризикованості 8,2855. Найвигіднішими для інвестування за розглянутий період є латвійські лати: їх дохідність становить 0,0025 або 0,25 %. Зроблено висновок, що вкладання тимчасово вільних коштів підприємства в короткострокові інвестиційні проекти є доцільним, так як може приносити прибуток. Ризиково-дохідну модель можна застосовувати на практиці під час розрахунків складу оптимального портфелю валют та дохідності кожної валюти.

• Пістунов Ігор Миколайович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"