Наведено проблему оптимізації портфеля, що визначається як проблема розподілу капіталу серед різних активів для одержання максимального доходу від інвестицій та мінімізації ризиків. Розглянуто одноетапну проблему оптимізації портфеля, наведено сучасні характеристики мір ризику та побудовано міри ризику з необхідними властивостями.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"