Змодельовано динаміку реального валютного курсу в транзитивній економіці (Словенія) шляхом нелінійного моделювання та гладкої перехідної регресії, а також вектора трьох ендогенних змінних. Припущено, що кожна перехідна змінна в окремому рівнянні враховується в моделі корекції похибки вектора. Після перевірки на нелінійність відібрано перехідні змінні та розраховано авторегресію гладкого перехідного вектора. Доведено нелінійний характер динаміки валютного курсу. Крім того, реальний валютний курс змінюється асиметрично залежно від двох режимів: фактичного зниження курсу та його підвищення у попередньому періоді. Перехідні функції вказують на існування чотирьох періодів змін в динаміці реального валютного курсу у відповідності до змін у кредитно-грошовій політиці.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"