Приймак В. І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів / В. І. Приймак, Н. А. Купрій // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 225-236. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.
Розглянуто задачу оптимізації віртуального портфеля опціонів з урахуванням чинника невизначеності фондового ринку. Моделювання вхідних параметрів здійснено на підставі нечітких трикутних чисел. Апробацію одержаних результатів проведено на прикладі опціонів на акції українських акціонерних товариств.
Шифр НБУВ: Ж23291Пошук видання у каталогах НБУВДодаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"