Показано, что хотя методология склярных компонентов, используемая для моделей VARMA, довольно сложная, а модели VAR проще применить на практике, прогнозы с использованием первых точнее вторых. Данное утверждение подкреплено тестом с такими переменными, как 3-месячный курс казначейских векселей, спред между 10-летним доходом по облигациям правительства и данным курсом векселей. Для моделирования использованы данные экономики США. Представлено использование новой меры точности, не описанной ранее в литературе, - обобщенный прогноз ошибки второго порядка. Данная мера точности применена для оценки относительной точности.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"