Masood O. Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis / O. Masood, S. Turen, B. Aktan // Актуал. проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 398-406. - Бібліогр.: 23 назв. - англ.Доведено, що в останні кілька років прибутки були нестабільними з двох причин: реакція Федерального резерву США на різні події шляхом зміни відсоткових ставок та переоцінка ризиків інвесторами. Ці чинники також є ключовими під час формування цін на облігації. Кількома способами надано оцінку формуванню цін на облігації, а волатильність прибутків продемонстровано на прикладі 10-річної облігації Казначейства США, датованої 15 лютого 2007 р., до 26 лютого 2010 р. Аналіз вказує на існування волатильності, яка впливає на вартість облігації, що досліджується. Дані спостережень демонструють, що ціни на облігації слідують моделі випадкових блукань. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(7СПО)262.292
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|