В рамках методологии VaR предложен оригинальный метод оценки предпринимательских рисков, который может быть применим не только для описания стабильных рынков, но и нелинейно динамических экономических процессов и кризисных явлений. Этот метод базируется на проведении численных имитационных исследований эволюции предпринимательской деятельности согласно синергетической модели системы Лоренца. Представленный метод позволяет адекватно оценить величины VaR с учетам асимметрии и степени "тяжести" хвостов кривых риска в режиме реального времени без использования исторических сведений.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"