С учётом ценовых импульсных стратегий, предложенных Джегадиш и Титманом (1993), и импульсных стратегий (Чен, Джегадиш, Лэконшок, 1996) исследовано явление импульса на Тайваньской фондовой бирже, а также взаимосвязь между импульсными стратегиями и волатильностью. Эмпирические результаты подтверждают существование явления импульса на Тайваньской бирже. При этом значимое влияние на ценовые импульсные стратегии имеет явление волатильности. Также подтверждено существование на бирже Тайваня явления пролонгации ценового импульса, так как информация об импульсе имеет свойство отображаться на цене акций. Инвесторы могут использовать информацию об импульсе при формировании портфелей. Инвесторам, ориентирующимся на долгосрочные портфели, лучше следовать стратегии условного импульса. Однако после глобального финансового кризиса многие инвестоы с большой опиской работают на биржах, поэтому явление импульса в современном, посткризисном контексте требует дальнейших исследований.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"