For the sequence of the random processes <$E S sub n ( t )~=~1 over {d sub n}~sum from j=1 to [nt]~G ( X sub nj )>, where { <$E X sub nj~:~1~symbol Г~j~symbol Г~n> }, <$En~symbol У~1>, is the sequence of the series of Gaussian random variables, and the function <$EG~symbol <174>~L sub 2 left ({ R ,~1 over sgrt {2 pi}~exp left ({ -^x sup 2 over 2} right ) dx} right )>, the functional central limit theorem in the Skorokhod space D([0,1]) is considered. The examples of the stationary Gaussian sequence and increments of the fractional Brownian motion are given.

Індекс рубрикатора НБУВ: В171.504

Рубрики:

Граничні теореми для випадкових процесів

Шифр НБУВ: Ж22412/а Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Курченко Олександр Олексійович (фізико-математичні науки)
• Курченко Олена Олександрівна (філологічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"