Розроблено концепцію моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку, що заснована на принципах системного підходу й адаптивного управління процесами кредитування. Створений в межах запропонованої концепції-комплекс моделей і методів дозволяє знизити витрати банку за рахунок кращого урахування кредитного ризику та швидкої адаптації банку до зміни умов зовнішнього середовища. В межах запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів, що дозволяє вирішити основні завдання управління кредитним ризиком на різних етапах кредитування: імітаційна модель ідентифікації виникнення кредитного ризику дозволяє банку визначити граничні можливості збільшення відсоткової ставки за виданими кредитами для компенсації збільшення вартості ресурсів; імітаційна модель зміни фінансового стану позичальника в кризовій ситуації, яка дозволяє виробити оптимальний план дій в системі банк-клієнт, що підвищує вірогідність погашення позичальником заборгованості за кредитом; комбінована модель оцінки платоспроможності позичальника, реалізація якої з застосуванням інструментарію нейронних мереж дозволяє покращити достовірність одержуваних оцінок і підвищити прибутковість банку за рахунок зменшення кількості проблемних кредитів; модель прийняття оптимального рішення з вибору параметрів страхування кредитних ризиків, впровадження якої дозволить понизити витрати банку на страхування кредитних операцій.

• Львовський Леонід Янович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"