Бідюк П. Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями / П. Бідюк, О. Гожий, М. Коновалюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2013. - № 751. - С. 257-264. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.Оцінено 3 структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній і перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на базі МСВ і моделі Е-УАРУГ, продемонстрували схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.6-18 в611.218
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж29409/А Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|