РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ "УКРАЇНІКА НАУКОВА"
Abstract database «Ukrainica Scientific»
НОВІНАДХОДЖЕННЯ |
ПОШУК
|
РУБРИКАТОР
|
Бази даних
Реферативна база даних - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб|
|
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000513025<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 1 |
|||
Ulusoy V. Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options / V. Ulusoy, Ozgur Unal Onbirler // Актуал. проблеми економіки. - 2014. - № 8. - С. 496-505. - Бібліогр.: 504 назв. - англ. Проведено сравнение результатов моделирования по Блеку-Шоулзу и GARCH для колл-опционов по данным о парах валют USD-TRY и EUR-TRY. Анализ выявил неоднородность данных, при этом модель ARCH демонстрирует лучшие результаты. Стастистические тесты применены, чтобы узнать, результаты какого моделирования наиболее близки к реальным рыночным показателям. Проведенные расчеты показали, что модель Блека-Шоулза имеет лучшие результаты, чем GARCH. Індекс рубрикатора НБУВ: У526.229.5 в611 Рубрики: Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ  Повний текст Наукова періодика України  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця" | |||
| Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського |
 |
| Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів |
 |
| Інститут проблем реєстрації інформації НАН України |
Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського