Проаналізовано значення цін на енергоносії для економіки України та особливості їх динаміки на світовому ринку. Проведено аналіз існуючих методологічних підходів до прогнозування цін на енергоносії, обгрунтовано необхідність використання із цією метою методів дискретної нелінійної динаміки. Розроблено концепцію прогнозування динаміки світових цін на енергоносії, застосування якої під час підготовки та прийняття управлінських рішень дозволяє підвищити економічну ефективність діяльності суб'єктів ринку енергоносіїв. Проведено передпрогнозний аналіз динаміки цін на нафту та природній газ у світі за період з 1986 до 2012 рр. із застосуванням як статистичних методів аналізу, так і методів дискретної нелінійної динаміки. Результати, отримані на етапі передпрогнозного аналізу, дозволили побудувати гібридну прогнозну модель динаміки ціни на енергоносії, яка поєднує модель однорідної структури, ARIMA-модель, генетичний алгоритм та модуль адаптації впливу фундаментальних факторів. Побудована модель дозволяє враховувати як наявність довготривалої пам'яті в поведінці ціни, так і властивість когерентності ринку. Розроблений комплекс моделей та методів використано для розробки інформаційної технології підтримки прийняття рішень, що базується на використанні комп'ютерної системи прогнозування цін. За допомогою розробленої системи побудовано прогноз цін на основні енергоносії.

• Чеверда Сергій Сергійович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"