Щестюк Н. Ю. Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді - Леоненка / Н. Ю. Щестюк // Мат. та комп'ют. моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2014. - Вип. 11. - С. 223-236. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю. A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4)262.292 в.611
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73557:Фіз.-мат.н. Пошук видання у каталогах НБУВ
Повний текст Наукова періодика України Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|