Розглянуто задачу оптимального керування процесом, який описується рівнянням дифузії. Критерій оптимальності є квадратичним зі скінченною верхньою межею. Для розв’язування цієї задачі використовується метод динамічного програмування. В результаті одержано інтегро-диференціальне рівняння Ріккаті. За допомогою цього рівняння розв’язок задачі оптимального керування одержано в замкненій формі.

In this paper we investigate the optimal control problem for the process which is described by the diffusion equation. The criterion of optimality is quadratic with a fixed, finite upper limit. For solving of this problem the method of dynamic programming is used. As result the integrodifferential equation Riccati is obtained. By means of this equation the solution of this optimal problem is obtained in closed form.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"