Хімка У. Т. Асимптотична нормальність різницевої процедури стохастичної оптимізації / У. Т. Хімка // Мат. та комп'ют. моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2012. - Вип. 6. - С. 221-227. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.Отримано достатні умови асимптотичної нормальності неперервної різницевої одновимірної процедури стохастичної оптимізації з урахуванням впливу на функцію регресії, що описується рівномірно ергодичним марковським процесом. Встановлено, що граничним процесом процедури є процес Орнштейна - Уленбека. Sufficient conditions for asymptotic normality of continuous difference of one-dimensional stochastic optimization procedure taking into account the impact on the regression function that describes the uniform ergodic Markov process. Established that the limit process procedure is Ornstein - Uhlenbeck process. Індекс рубрикатора НБУВ: В173.114
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73557:Фіз.-мат.н. Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|