Розроблено нові методи прогнозування ціни активу, що використовуються для параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. Запропоновано нові дискретно-неперервні моделі з дво- та тризначними фіктивними змінними. Ці моделі враховують попередній аналіз даних на стаціонарність і нестаціонарність. За прогнозування даних моделей використовуються множинні логіт- та пробіт-моделі, що дозволяють визначити найбільш ймовірний варіант зміни ціни та одержати якісні прогнозні властивості. Процедура верифікації дозволила: виконати всі передумови використання методу найменших квадратів для оцінювання невідомих параметрів цієї моделі; одержати якісні імітаційні властивості; знаходити прогнозні значення, що є нечутливими до незначних змін вхідної інформації. Ці моделі передбачають ітераційну процедуру, що дозволяє одержати математичну модель, яка найкращим чином описує досліджувані часові ряди. Досліджено доцільність використання прогнозів ціни активу, одержаних за допомогою дискретно-неперервних моделей, для параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. Набули подальшого розвитку методи, що базуються на побудові різних функціональних форм та дослідженні ефектів другого роду. Одержані підходи дозволяють модифікувати поставлену задачу оптимізації, що збільшує адекватність одержаних розв'язків.

• Карпуша Марина Василівна (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"