Umar M. Asymmetric real exchange rate and inflation causality based on Toda - Yamamoto dynamic Granger causality test = Асиметричний причинно-наслідковий зв'язок між реальним валютним курсом та інфляцією: за даними тесту Тода - Ямамото на динамічну причинність за Гренджером / M. Umar, J. Dahalan // Актуал. проблеми економіки. - 2016. - № 5. - С. 430-440. - Бібліогр.: 438 назв. - англ.Досліджено причинно-наслідкові взаємовідносини між реальним обмінним курсом та інфляцією, використовуючи тест Гренджера на причинніть у версії Тода - Ямамото (за асиметричної причинності). Дослідження проведено за даними Малайзії, Нігерії, Філіппін і Південно-Африканської Республіки (ПАР). Змодельовано критичні значення змінних на основі бутстрепу та тесту на асиметричну причинність. Проведено порівняння результатів за асимптотичного розподілу та бутстреп-розподілу впливовості. Суперечливі результати порівняння свідчать про викривленість деяких величин та технічні перешкоди за застосування першого методу. Результати тесту за Тода - Ямамото вказують на те, що політика державного втручання за позитивних кумулятивних інфляційних шоків може стабілізувати реальний обмінний курс в Малайзії, Філіппінах (включаючи також негативні кумулятивні інфляційні шоки) та в ПАР, однак у зворотньому напрямку даний зв'язок не працює. Результати продемонструвили наявність однобічної причинності від позитивних кумулятивних шоків в обмінному курсі до інфляції у випадку Нігерії. Зазначено, що стабілізаційна політика сильних цін в періоди позитивних кумулятивних цінових шоків може стабілізувати реальний обмінний курс в усіх досліджених країнах, крім Нігерії. Індекс рубрикатора НБУВ: У526.26-18 + У526.268.1
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж23291 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|