Проаналізовано тенденції розвитку кредитної діяльності банків України. Обгрунтовано необхідність удосконалення аналітичних процедур системи ризик-менеджменту щодо управління структурою кредитних вкладень. Аргументовано некоректність використання класичної портфельної теорії при економіко-математичному моделюванні кредитного ризику зважаючи на особливості його статистичного розподілу. Запропоновано математичну модель формування оптимальної структури кредитного портфелю комерційного банку за окремими стандартизованими кредитними продуктами і сегментами позичальників з одночасним урахуванням критеріїв мінімального ризику, мінімального середнього строку активів (ліквідності) та максимальної дохідності залежно від типу кредитної політики банку. З використанням моделі проведено розрахунок оптимальних варіантів розміщення банком ресурсів, сформульовано висновки на підставі одержних результатів, наведено рекомендації з використання моделі на практиці фахівцями кредитного менеджменту банку.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"