Розглянуто основну проблему використання парної торгівлі в класичному вигляді. Наведено принцип відбору трійок акцій фондового ринку для подальшого формування портфеля акцій на базі групового коефіцієнта кореляції. Запропоновано приклад побудови нейронної сітки для визначення апроксимованої формули різниці середньозваженої денної зміни ціни трійки акцій і денної зміни значення індексу сектору, до якого належать обрані акції, на основі властивості автокореляції.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Пістунов Ігор Миколайович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"