Рассмотрен линейный случайный процесс авторегрессии AR(2) имеющий отрицательное биномиальное распределение <$E xi sub t~+~a sub 1 xi sub t-1~+~a sub 2 xi sub t-2~=~zeta sub t>, <$E t~symbol <174>~Z>, где <$E left { a sub 1 ,~a sub 2~symbol Щ~0 right }> параметры авторегрессии, <$E Z~=~left {...,~-1,~0,~1,~... right }> последовательность целых чисел, <$E left { zeta sub t ,~t~symbol <174>~Z right }> случайный процесс с дискретным временем и независимыми значениями, имеющий безгранично-делимый закон распределения, который называют порождающим. Приведен метод нахождения характеристической функции порождающего процесса для линейного процесса авторегрессии, имеющего отрицательное биномиальное распределение. Для решения этой обратной задачи использованы свойства характеристической функции стационарного линейного случайного процесса авторегрессии, которая представляется в канонической форме Колмогорова и как линейный стационарный процесс авторегрессии. Приведен пример нахождения пуассоновского спектра скачков и характеристической функции для линейного процесса авторегрессии второго порядка, имеющего отрицательное биномиальное распределение.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"