Проаналізовано теоретико-методологічні аспекти побудови комплексу динамічних економіко-математичних моделей оцінювання стабільності фінансової системи України, що надає змогу формувати науково-обгрунтовані напрями державної політики для уникнення дестабілізаційних явищ. Запропоновано компекс моделей, що охоплює векторну авторегресійну модель, яку використовують для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи й оцінювання критичних значень дестабілізаційних факторів, яка на відміну від інших дозволяє оцінити критичні значення факторів, що спричиняють часткову та повну дестабілізацію фінансової системи. Наведено проміжну імітаційну модель формування валютного курсу, що надає змогу проводити аналіз їхнього впливу на поведінку валютного курсу на міжбанківському валютному ринку з метою мінімізації валютного ризику, а також розширену імітаційну макромодель економіки України, що дозволяє враховувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України внаслідок коливань валютного курсу.

• Лук'яненко Ірина Григорівна (економічні науки)
• Фарина Олександр Іванович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"