Tieplova D. Distribution of eigenvalues of sample covariance matrices with tensor product samples = Распределение собственных значений матриц ковариаций, компонентами которых являются тензорные произведения / D. Tieplova // Журн. мат. физики, анализа, геометрии. - 2017. - 13, № 1. - С. 82-98. - Бібліогр.: 11 назв. - англ.Рассмотрены <$En sup 2 ~times~n sup 2> вещественные симметичные и эрмитовы матрицы Mn, которые представимы в виде суммы mn тензорных произведений векторов <$EX sup mu ~=~B(Y sup mu ~symbol е~Y sup mu )>, где <$EY sup mu> - это i.i.d. случайные вектора из <$E{ roman bold R} sup n ({ roman bold C} sup n )> с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией, а B - это положительно определенная неслучайная <$En sup 2 ~times~n sup 2> матрица. Доказано, что если <$Em sub n "/" n sup 2 ~symbol О~c> и распределение собственных значений матрицы BJB, где J, сходится слабо, то нормированная считающая мера собственных значений матрицы Mn слабо сходится по вероятности к неслучайной мере, причем ее преобразование Стилтьеса однозначно определяется с помощью определенного уравнения. Індекс рубрикатора НБУВ: В181.142
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж14648 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|