Вперше розроблено статистично-ймовірнісну модель оцінювання стану фінансового ринку, яка заснована на відтвореній щільності розподілу розладнань часового ряду. Вперше запропоновано обчислювальну схему розрахунку функцій ризику, засновану на байєсівській оцінці параметру функції умовного розподілу, використання якої дозволило уточнити результат розрахунків з урахуванням ймовірнісної природи прирощень валютних курсів. Вперше запропоновано методику удосконалення торговельних стратегій шляхом оптимізації управління величинами тейк-профіт і стоп-лосс з використанням запропонованих моделей та обчислювальних схем. Набула подальшого розвитку методика виявлення множинних розладнань у застосуванні до предметної області технічного аналізу часового ряду котирувань на валютній біржі.

• Луценко Олег Павлович (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"