В сучасних умовах економічна діяльність суб'єктів господарювання пов'язана з ризиками. Успіх діяльності великою мірою залежить від можливості управління та нівелювання ризиків. В сучасний час дана проблема є однією із значущих в економіці - вона викликає великий інтерес серед різних вчених і дослідників і, безумовно, заслуговує комплексного вивчення. Ризик - це дії та можливості, пов'язані з подоланням невизначеності в ситуації вибору, в процесі здійснення яких існує можливість розрахувати передбачувану імовірність досягнення визначеного результату, а також можливі втрати та відхилення від поставленої мети. Інвестиційний ризик характеризує ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат, його рівень при оцінці визначається як відхилення очікуваних доходів від інвестування від середньої або розрахункової величини. Тому оцінка інвестиційних ризиків завжди пов'язана з оцінкою очікуваних доходів та їх втрат. Однак, оцінка ризику - процес суб'єктивний. Скільки б не існувало математичних моделей розрахунку кривої ризику і точної його величини, у кожному конкретному випадку інвестор сам повинен визначити ризик вкладень в дане підприємство. Розглянуто принципи утворення інвестиційних ризиків, основні їх групи та окреслено ключові групи ризиків, які впливають на інвестиційний проект: фінансовий, кредитний, ринковий та ризик ліквідності. За звітністю обраного підприємства, яке потребує інвестицій, чисельно визначено виділені групи ризиків, використовуючи різні підходи та методології. Для оптимального розподілу коштів, враховуючи існуючу ризиковість обрано пробіт-модель для визначення потенційного дефолту інвестиційного проекту, що включає в себе розподіл ймовірностей виникнення кожного виду ризику у проекті в цілому. Щоб усунути дані ризики розв'язано задачу оптимізації, яка включає можливість регулювання залученими коштами, спрямованими на погашення ризикової частки кожного виду таким чином, щоб загальна ймовірність банкрутства розглянутого інвестиційного проекту була мінімальною.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Лазаренко Ірина Сергіївна (фізико-математичні науки)
• Лазаренко Інеса Станіславівна (психологічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"