Nguyen Huy Hoang Ruin probabilities for risk models with constant interest = Імовірність краху в моделях із ризиком і сталим прибутком / Nguyen Huy Hoang // Укр. мат. журн.. - 2019. - 71, № 10. - С. 1430-1434. - Бібліогр.: 10 назв. - англ.
Розглянуто моделі ризику з неперервним часом, m-залежними розмірами вимог і сталим прибутком. За деяких спеціальних умов отримано верхню межу для ймовірності краху через нескінченний проміжок часу. Запропонований підхід базується на мартингальних методах.
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"