Досліджено поведінку та достатні умови збіжності дискретної процедури стохастичної оптимізації в марковському випадковому середовищі під впливом дифузійних збурень в умовах балансу (з рівновагою). Встановлено достатні умови збіжності дискретної процедури стохастичної оптимізації до точки екстремуму усередненої системи в схемах усереднення та дифузійної апроксимації, коли вихідне стохастичне диференціальне рівняння, крім функції регресії, визначається дифузійним збуренням, яке, у свою чергу, може залежати від самої випадкової еволюції. Побудовано граничний генератор для випадкових еволюцій у схемах усереднення та дифузійної апроксимації. Досліджену процедуру використано для знаходження оптимального інвестиційного портфеля для моделі Марковіца.

• Горун Павло Павлович (фізико-математичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"