Чернова Н. Л. Аналіз просторово-часової структури ф'ючерсної секції ринку металів / Н. Л. Чернова, Л. С. Гур'янова // Бізнес Інформ. - 2020. - № 1. - С. 108-115. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.Завдяки загальносвітовій тенденції зростання строкових ринків деривативи все частіше використовуються не лише для страхування ризиків, але й у арбітражних стратегіях торгівлі. Специфіка стратегій цього типу полягає в тому, що вони є ринково-нейтральними, їх результат не залежить від загального напрямку руху ринків. Розроблено комплекс моделей оцінки та аналізу просторово-часової структури ринку фіючерсів на метали, застосування якого дозволяє отримати кількісне обгрунтування для отримання наборів фінансових інструментів, найбільш придатних для реалізації арбітражних стратегій торгівлі. Зазначений комплекс містить чотири базові моделі: формування інформаційної бази дослідження, класифікації активів на однорідні групи, формування пар активів, оцінки стійкості пар активів. Вихідною базою дослідження є статистичні дані щодо динаміки цін на фіючерсні контракти, які торгуються на Нью-Йоркській торговій біржі та Лондонській біржі металів. Вихідний масив даних містить інформацію в помісячному розрізі щодо цін за контрактами на такі метали: алюміній, мідь, нікель, цинк, свинець, олово, золото, срібло, платина та паладіум. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)262.29
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж14572 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|