Серед банківських ризиків особливе місце належить ризику кредитного портфелю банка, який найбільше впливає на прийняття рішення про надання позики. Мета роботи - удосконалення підходів до управління ризикам кредитного портфелю банку на прикладі Акціонерного товариства (АТ) "Мегабанк". Статистичну онову дослідження склала фінансова звітність банку за 2016 - 2018 рр. Щоб розробити рекомендації для банку щодо оптимізації процесу управління ризиками кредитного портфелю було проведено ієрархічний аналіз за допомогою методу експертних оцінок. Було запропоновано 5 альтернатив для оптимізації кредитного ризику: ліміт на загальну суму виданих кредитів; банківське резервування; кредитне ціноутворення; диверсифікація кредитного портфелю та управління активами. За результатами проведеного дослідження було визначено, що найкращими альтернативами, на які банк має звернути увагу, стали резерви за зобов'язаннями встановлення лімітів на займи для однієї групи позичальників. Даний підхід та одержані результати дослідження можуть слугувати основую для удосконалення теоретичного базису кредитної політики банку.

 Наукова періодика України 

---

Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)

• Пустовгар Світлана Анатоліївна (економічні науки)
• Коваленко Дмитро Миколайович (1983–) (технічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"