Досліджено задачу оптимального оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень гармонізованого alpha-стійкого випадкового процесу <$Exi (t)>, t >> 0 за спостереженнями процесу <$Exi (t)~+~eta (t)> у точках t << 0, де <$Exi (t),~t~symbol <174>~roman bold R> та <$Eeta (t),~t~symbol <174>~roman bold R> - взаємно незалежні гармонізовані alpha-стійкі випадкові процеси. Одержано формули для обчислення величини похибки та визначення спектральної характеристики оптимальної оцінки функціонала за умови, що спектральні щільності процесів відомі. У тому випадку, коли спектральні щільності невідомі, але задані множини допустимих спектральних щільностей, застосовано мінімаксний метод оцінювання.

 Наукова періодика України 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"